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Derivate im Financial Engineering
Am Beispiel des Financial Engineering Prozesses und anhand von Fallbeispielen wird Ihnen in diesem Seminar der eigenständige Umgang mit Derivaten und Financial Engineering Produkten beigebracht. Ein besonderes Augenmerk wird auf OTC gehandelte und exotische Derivate gelegt.

Das Seminar schließt mit einer Betrachtung des Risikocontrollings ab. Hierbei wird explizit auf das Problemmanagement eingegangen.

    Themen

    Financial Engineering

  • Aufbau und Struktur einer Financial Engineering Einheit
  • Produkttests
  • Modellkunde
  • Wie läuft eine Emission ab?
  • Produktgestaltung - von der Idee zum fertigen Produkt

Methodische Grundlagen im Financial Engineering

  • Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Stochastische Prozesse
  • Korrelationsanalyse
  • Statische Konzepte der Wertpapieranalyse
  • VaR
  • Entscheidungstheoretische Grundlagen und Ansätze
  • Einführung in die Spieltheorie
  • Marktpsychologie und Verhaltensökonomik

OTC und exotische Derivate

  • OTC Derivate
  • Exotische Optionen
  • Abgrenzung der Instrumente
  • Preisbildung mit Modellen
  • Strategien und Kombinationen
  • Rechtliche Situation

Kreditderivate

  • Instrumente
  • Preisfindung
  • Strategien

Wetterderivate und Versicherungsderivate

  • Instrumente
  • Preisfindung
  • Strategien

Realoptionen

  • Klassen von Realoptionen
  • Bewertung und Praxiseinsatz

Derivate im Financial Engineering

  • Einsatz bei neuen Produkten
  • Payoff Aufbau
  • Strategieaufbau
  • Preisfindung
  • Produktbesprechung
  • Produktbaupläne

Derivate in Hedgefonds

  • Instrumente
  • Strategien
  • Rechtliche Situation
  • Strategien eines Hedgefonds

Risikocontrolling und Margining

  • Welches Risikocontrolling ist notwendig?
  • Risk based margining
  • Umgang mit Problemmanagement
  • Der Margincall
  • Limitüberwachung
  • Risikoabschätzung im Financial Engineering
  • Counterpartyrisk

  Typ: Seminar

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an alle in der Marktfolge und im Vertrieb von Financial Engineering Produkten tätigen Mitarbeiter.

Ferner wird das Seminar allen Personen empfohlen, die sich auf die Level 2 Prüfung zum Certified Financial Engineer vorbereiten möchten.

Voraussetzungen:
Grundkenntnisse im Bereich Derivate sind von Vorteil.

Trainer:
Referenten des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD)

 


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