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Derivate auf Fixed Income-Produkte
Besonders im aktuellen Umfeld zwischen deflatorischen und inflatorischen Tendenzen sowie der Frage nach Flattening oder Steepening der Zinskurve helfen Derivate, das Portfolio wunschgemäß auszurichten. Einen Schwerpunkt bildet die transparente Darstellung von Managementansätzen zur Steuerung von Risiken für Bondportfolios.

Dieses Seminar vermittelt Ihnen ein fundiertes Verständnis über Derivate und deren Einsatz im Fixed-Income-Portfolio-Management. Durch praxis- bezogene Beispiele werden Möglichkeiten und Probleme der Umsetzung aufgezeigt.

Themen

Auffrischung der Grundlagen

  • Zinskurven
  • Rendite, Spot, Forward

Futures

  • Definition, Begriffe, Anwendungsbereiche
  • Grundzüge der Future-Preisbildung
  • Margining bei Futures

Instrumente des Zinsmanagements

  • Börslich gehandelte Instrumente
  • Kapitalmarkt-Futures, "Cheapest to Deliver" und die Konvertierungs- problematik
  • Außerbörslich gehandelte Instrumente
  • Swaps: Definition, Preisbildung, Einsatzbeispiele, Abwandlungen
  • FRAS: Definition, Preisbildung, Einsatzbeispiele
  • Caps/Floors: Definition, Preisbildung, Einsatzbeispiele
  • Swaptions: Definition, Preisbildung, Einsatzbeispiele

Zinsmanagement mit Derivaten

  • Mean Reversion: Trend zum historischen Mittelwert
  • Ausnutzung von Marktanomalien: Flattening, Steepening
  • Abweichende Zinskurven
  • Gesamtüberblick über alle Positionen in der Bilanz
  • Einsatz aller Derivate im Zinsmanagement



Sichern Sie sich bis sechs Wochen vor Seminarbeginn unseren Frühbucherrabatt und sparen Sie dabei 10 %. Der reduzierte Preis wird bereits im angezeigten Preis berücksichtigt. Vollzeitstudenten erhalten bei uns einen Rabatt in Höhe von 25 %, Teilzeitstudenten erhalten 10 % Ermäßigung (unter Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung). Beide Rabatte können miteinander kombiniert werden.

  Typ: Seminar

Zielgruppe:
Das Seminar eignet sich besonders für Mitarbeiter aus den Bereichen Asset Management, Research, Wertpapiergeschäft, Anlage- und Vermögensberatung. Es richtet sich an alle, die sich einen fundierten Einblick von Derivaten im Bond-Portfolio-Management verschaffen möchten.

Ziel:
Das Seminar vermittelt Ihnen einen praxisnahen Einblick über die Verwendung von Derivaten auf Fixed-Income-Produkte. Nach Teilnahme an diesem Seminar sind Sie in der Lage, neuere Managementkonzepte und derivative Zinsprodukte sachgerecht einzuordnen und zu beurteilen.

Voraussetzungen:
Grundkenntnisse über Fixed Income und Derivate-Produkte sind zum Verständnis erforderlich.


Lernmaterialien: Während des Seminarverlaufs erhalten Sie ergänzende Lernmaterialien, mit denen Sie die Seminarinhalte optimal nachbereiten können.

  • Handbuch "Zinsderivate"
  • Übungsbuch "Zinsderivate Fallstudien"
  • Zugang zur Software "Eurex-StrategyMaster"


Trainer:
Stefan Toetzke, Founder, mmSuisse, Zumikon, Schweiz
 


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18.09.2019
09:30 - 17:00
Deutsch 1.080,00 EUR Eschborn
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