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Bond Portfolio Management in Excel
Dieses Seminar vermittelt Ihnen ein fundiertes Verständnis über den Einsatz von Zinsinstrumenten im Portfolio-Management. Während des Seminars erhalten Sie direkten Zugriff auf einen PC, so dass Sie anhand konkreter Excel-Fallstudien die Praxis des Bond-Portfolio-Managements nachvollziehen können (Learning by Doing).

Themen

Einsatzmöglichkeiten von Excel im Bond-Management

  • Einführung in die Excel-Benutzeroberfläche
  • Funktionen in Excel
  • Zielwertsuche
  • Einführung in den "Excel-Solver"
  • Bewertungen von Anleihen (Kuponanleihen, Zero-Bonds)

Zinsbestimmung aus Marktpreisen mit Excel

  • Spot Rates
  • Forward Rates
  • Current Yield
  • Yield to maturity
  • Marktzinsmethode

Zinsrisikomanagement von Bond-Portfolios mit Excel

  • Duration
  • Konvexität
  • Matching- und Immunisierungsstrategien
  • Barbell vs. Bullet-Strukturen

Multi-Asset-Portfoliooptimierung mit Excel

  • Diversifikationseffekte von Staats- und Unternehmensanleihen
  • Diversifikationseffekte

Empirische Zinsstrukturkurven

  • Verfahren der Bundesbank (Svensson Ansatz)
  • Analyse von wichtigen Eigenschaften in Excel
  • Zinsstrategien
  • Immunisierungsstrategien

Kündbare Anleihen

  • Ausgestaltung
  • Analyse des Kündigungsrechts in Excel
  • Bewertung
  • Risikoeigenschaften

Kredit/Ausfallrisiko

  • Bewertung von Corporate Bonds
  • Konsistente Bewertung von Credit Default Swaps (CDS)

Modellierung

  • Steuerung des Kreditrisikos durch CDS
  • Analyse von Corporate Bonds Portfolios
  • Strukturierte Kreditzertifikate



Sichern Sie sich bis sechs Wochen vor Seminarbeginn unseren Frühbucherrabatt und sparen Sie dabei 10 %. Der reduzierte Preis wird bereits im angezeigten Preis berücksichtigt. Vollzeitstudenten erhalten bei uns einen Rabatt in Höhe von 25 %, Teilzeitstudenten erhalten 10 % Ermäßigung (unter Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung). Beide Rabatte können miteinander kombiniert werden.

  Type: Seminar

Target Group:
Das Seminar eignet sich besonders für Mitarbeiter aus den Bereichen Asset Management, Research, Wertpapiergeschäft, Anlage- und Vermögensberatung. Es richtet sich an alle, die sich einen fundierten Einblick von Zinsprodukten im Portfoliomanagement verschaffen möchten.

Objective:
Ziel des zweitägigen Seminars ist es, in Workshop-Atmosphäre die gängigen Zinsinstrumente und übliche Anlagestrategien excel-basiert zu analysieren. Insbesondere wird der Einsatz von Zins- und Kreditderivaten zur Steuerung von Anleihe-Portfolios ausführlich dargestellt.

Requirements:
Grundkenntnisse über Fixed Income und Excel sind zum Verständnis erforderlich.

Trainer:
Prof. Dr. Christian Koziol, Eberhard Karls Universität Tübingen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Finance

Prof. Dr. Schweizer, Associate Professor of Finance, Concordia University, Montreal, Kanada

Prof. Dr. Juliane Proelß, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzmanagement, Hochschule Trier

 


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19/09/2019 - 20/09/2019 German 1.170,00 EUR Eschborn
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